Сравнение VDPG.L с WENS.L
VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDPG.L returned 26.43%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
VDPG.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 57.92%
- 1 год
- 89.52%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 53.85% | 30.58% | -3.05% | 4.09% | 4.67% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between VDPG.L and WENS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between VDPG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
VDPG.L
WENS.L
Сравнение VDPG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 2.99 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.62 | 9.66 | +15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 2.06 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VDPG.L и WENS.L
Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -22.49% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.63% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -22.49% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.62% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.15% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.54% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPG.L и WENS.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 7.96% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 18.19% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 21.33% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 21.49% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.49% | -3.08% |
Сравнение комиссий VDPG.L и WENS.L
VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPG.L и WENS.L
Ни VDPG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
VDPG.L and WENS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
VDPG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while WENS.L is Energy Equities. VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор