Сравнение IITU.L с WENS.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
WENS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
WENS.L
Сравнение IITU.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и WENS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и WENS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | — | — |
Сравнение комиссий IITU.L и WENS.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и WENS.L
Ни IITU.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while WENS.L is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор