Сравнение VMIG.L с WENS.L
VMIG.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VMIG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VMIG.L returned 10.30%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VMIG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности VMIG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMIG.L показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
VMIG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMIG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.18% | 12.85% | 7.41% | 8.08% | 2.66% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between VMIG.L and WENS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between VMIG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
VMIG.L
WENS.L
Сравнение VMIG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.99 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 9.66 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.06 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VMIG.L и WENS.L
Максимальная просадка VMIG.L за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -22.49% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -14.63% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -22.49% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -7.62% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -9.15% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.54% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIG.L и WENS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 7.96% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 18.19% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 21.33% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 21.49% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.49% | -4.18% |
Сравнение комиссий VMIG.L и WENS.L
VMIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIG.L и WENS.L
Ни VMIG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
VMIG.L and WENS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
VMIG.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. VMIG.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VMIG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для VMIG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор