PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMIG.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VMIG.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIG.L показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.


VMIG.L

1 день
0.70%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.45%
1 год
14.41%
3 года*
10.30%
5 лет*
3.38%
10 лет*

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIG.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
5.18%12.85%7.41%8.08%2.66%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between VMIG.L and WENS.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.14

The correlation between VMIG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

VMIG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMIG.L
Ранг доходности на риск VMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMIG.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.99

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

9.66

-5.25

VMIG.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIG.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа WENS.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIG.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMIG.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VMIG.L и WENS.L

Максимальная просадка VMIG.L за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIG.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VMIG.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-22.49%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.63%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-22.49%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-7.62%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-9.15%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.54%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIG.L и WENS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) составляет 3.70%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VMIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VMIG.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.96%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

18.19%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

21.33%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

21.49%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.49%

-4.18%

Сравнение комиссий VMIG.L и WENS.L

VMIG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIG.L и WENS.L

Ни VMIG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


VMIG.L and WENS.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

VMIG.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. VMIG.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VMIG.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIG.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор