Сравнение ESIE.DE с VDPG.L
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.14%/yr vs 12.67%/yr for VDPG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for VDPG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и VDPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как VDPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 34.60%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 49.24%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
VDPG.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 49.24%
- 6 месяцев
- 55.50%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и VDPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.60% | 15.21% | -6.63% | 8.64% | 35.56% | 35.28% | 5.16% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 49.24% | 23.76% | 1.62% | 6.31% | -6.95% | 8.58% | 7.35% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and VDPG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between ESIE.DE and VDPG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
VDPG.L
Сравнение ESIE.DE c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIE.DE | VDPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 5.79 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 20.94 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и VDPG.L
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки VDPG.L в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и VDPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -43.68% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.18% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -24.49% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -24.49% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -4.73% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -10.44% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и VDPG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 10.92% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.97% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.38% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 21.84% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.04% | +0.11% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и VDPG.L
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDPG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и VDPG.L
Ни ESIE.DE, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and VDPG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while VDPG.L is Asia Pacific Equities. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.15% for VDPG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и VDPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор