Сравнение VUKG.L с WENS.L
VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VUKG.L returned 14.77%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VUKG.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKG.L показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
VUKG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUKG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.56% | 26.12% | 9.40% | 7.20% | 6.19% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between VUKG.L and WENS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between VUKG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
VUKG.L
WENS.L
Сравнение VUKG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.99 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.66 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VUKG.L и WENS.L
Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -22.49% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -14.63% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -22.49% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -7.62% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -9.15% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.54% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKG.L и WENS.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.96% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 18.19% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 21.33% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 21.49% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 21.49% | -5.36% |
Сравнение комиссий VUKG.L и WENS.L
VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKG.L и WENS.L
Ни VUKG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
VUKG.L and WENS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
VUKG.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUKG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор