PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 27.26%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции CSP1.L по среднегодовой доходности: 27.26% против 16.07% соответственно.

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between IITU.L and CSP1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between IITU.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IITU.L и CSP1.L

Секторы
IITU.L
CSP1.L

Технологии

99.6%
38.0%

Энергетика

0.1%
3.4%

Промышленность

0.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

IITU.L
99.6%
CSP1.L
38.0%

Энергетика

IITU.L
0.1%
CSP1.L
3.4%

Промышленность

IITU.L
0.0%
CSP1.L
7.9%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

CSP1.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

CSP1.L
4.7%

Финансовые услуги

IITU.L

-

CSP1.L
11.3%

Здравоохранение

IITU.L

-

CSP1.L
8.4%

Недвижимость

IITU.L

-

CSP1.L
1.9%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IITU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.73

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.66

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.07

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.99

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и CSP1.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-25.48%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.12%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-20.77%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-20.77%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-25.48%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.24%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.32%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

1.94%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и CSP1.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

2.62%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

7.16%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

10.62%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

14.31%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

15.57%

+5.74%

Сравнение комиссий IITU.L и CSP1.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и CSP1.L

Ни IITU.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and CSP1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while CSP1.L is S&P 500. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор