PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с LDEG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.38%/yr vs 16.40%/yr for LDEG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 12.38%.

CSP1.L

1 день
1.46%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
15.83%

LDEG.L

1 день
1.47%
1 месяц
2.68%
С начала года
12.38%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.37%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.73%9.37%27.35%19.79%-9.05%19.46%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		12.38%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between CSP1.L and LDEG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.50

The correlation between CSP1.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и LDEG.L

Секторы
CSP1.L
LDEG.L

Технологии

38.4%
2.0%

Финансовые услуги

11.0%
41.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.3%

Здравоохранение

8.4%
3.4%

Промышленность

7.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.1%

Энергетика

3.2%
7.7%

Коммунальные услуги

2.1%
8.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
9.9%

Технологии

CSP1.L
38.4%
LDEG.L
2.0%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.0%
LDEG.L
41.5%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.8%
LDEG.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
10.0%
LDEG.L
3.3%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
LDEG.L
3.4%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
LDEG.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.6%
LDEG.L
3.1%

Энергетика

CSP1.L
3.2%
LDEG.L
7.7%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.1%
LDEG.L
8.2%

Недвижимость

CSP1.L
1.8%
LDEG.L

-

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
LDEG.L
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

CSP1.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.66

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.57

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.89

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.14

-0.96

CSP1.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и LDEG.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-21.96%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.04%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-12.05%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-17.39%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.39%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.21%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и LDEG.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеют волатильность 3.54% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.36%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

11.73%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

14.21%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.22%

+3.23%

Сравнение комиссий CSP1.L и LDEG.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и LDEG.L

CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.56%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and LDEG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while LDEG.L is Europe Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор