PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.07%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CSP1.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.07% против 27.26% соответственно.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between CSP1.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between CSP1.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и IITU.L

Секторы
CSP1.L
IITU.L

Технологии

38.0%
99.6%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

CSP1.L
38.0%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
IITU.L

-

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
IITU.L

-

Промышленность

CSP1.L
7.9%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
IITU.L

-

Энергетика

CSP1.L
3.4%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
IITU.L

-

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

CSP1.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.71

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.17

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

8.17

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.23

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и IITU.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-28.03%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-16.76%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-28.03%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-28.03%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-28.03%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.89%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.14%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

6.51%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.01%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

14.45%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

19.60%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

21.94%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

21.31%

-5.74%

Сравнение комиссий CSP1.L и IITU.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и IITU.L

Ни CSP1.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор