Сравнение ESIE.DE с VUKG.L
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.14%/yr vs 15.18%/yr for VUKG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 7.76%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
VUKG.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.60% | 15.21% | -6.63% | 8.64% | 35.56% | 35.28% | 5.16% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 7.76% | 20.66% | 19.04% | 13.83% | 4.16% | 30.27% | 2.65% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and VUKG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ESIE.DE and VUKG.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
VUKG.L
Сравнение ESIE.DE c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIE.DE | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.51 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 8.66 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и VUKG.L
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -39.87% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -7.70% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -15.55% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -15.55% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.71% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.74% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.24% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и VUKG.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.75% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 9.96% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 11.84% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 14.16% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.81% | +6.34% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и VUKG.L
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и VUKG.L
Ни ESIE.DE, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.79% | 3.67% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and VUKG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while VUKG.L is Europe Equities. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.09% for VUKG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор