PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с SJPA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 12.53%/yr vs 10.26%/yr for SJPA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции SJPA.L по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.26% соответственно.

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%

SJPA.L

1 день
2.26%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.66%
1 год
32.71%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.29%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.47%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%

Correlation

The correlation between IEFV.L and SJPA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.58

The correlation between IEFV.L and SJPA.L shifts across timeframes, from 0.48 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и SJPA.L

Секторы
IEFV.L
SJPA.L

Финансовые услуги

22.6%
15.9%

Промышленность

17.4%
25.6%

Здравоохранение

12.5%
5.5%

Технологии

12.1%
19.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.5%

Сырьевые материалы

6.3%
4.6%

Энергетика

5.0%
0.9%

Коммунальные услуги

4.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.6%

Недвижимость

0.7%
3.1%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
SJPA.L
15.9%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
SJPA.L
25.6%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
SJPA.L
5.5%

Технологии

IEFV.L
12.1%
SJPA.L
19.1%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
SJPA.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
SJPA.L
12.5%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
SJPA.L
4.6%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
SJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
SJPA.L
1.2%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
SJPA.L
7.6%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
SJPA.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Доходность на риск

IEFV.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFV.LSJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.82

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.62

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.04

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

9.86

+2.00

IEFV.L vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SJPA.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и SJPA.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SJPA.L в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и SJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-45.53%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.71%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-19.68%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-19.68%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-24.73%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.82%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-15.72%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.31%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и SJPA.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.41%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

14.72%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

17.89%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

20.67%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

18.47%

-0.84%

Сравнение комиссий IEFV.L и SJPA.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и SJPA.L

Ни IEFV.L, ни SJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and SJPA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L is categorized as Europe Equities, while SJPA.L is Japan Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.15% for SJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и SJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор