Сравнение ESIE.DE с CSP1.L
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.14%/yr vs 14.23%/yr for CSP1.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 34.60%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 9.90%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 46.88%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.60% | 15.21% | -6.63% | 8.64% | 35.56% | 35.28% | 5.16% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.90% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 0.56% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and CSP1.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between ESIE.DE and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
CSP1.L
Сравнение ESIE.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIE.DE | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.37 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 12.09 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и CSP1.L
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -32.91% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -7.17% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -22.35% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -22.35% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.87% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.35% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.00% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и CSP1.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.02% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 7.72% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 11.51% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 20.58% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 18.89% | +5.26% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и CSP1.L
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и CSP1.L
Ни ESIE.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and CSP1.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
ESIE.DE is categorized as Energy Equities, while CSP1.L is S&P 500. ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор