Сравнение WENS.L с LDEG.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 15.52%/yr vs 24.60%/yr for LDEG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и LDEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у LDEG.L с доходностью 12.38%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDEG.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.68% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 12.38% | 44.91% | 8.81% | 14.31% | 9.65% |
Correlation
The correlation between WENS.L and LDEG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between WENS.L and LDEG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
LDEG.L
Сравнение WENS.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.89 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 14.14 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и LDEG.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, примерно равная максимальной просадке LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и LDEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -21.96% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.04% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -12.05% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | 0.00% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -5.39% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.21% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и LDEG.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.50% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 9.36% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 11.73% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 14.21% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 15.22% | +6.24% |
Сравнение комиссий WENS.L и LDEG.L
И WENS.L, и LDEG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и LDEG.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности LDEG.L в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.56% | 3.42% | 4.20% | 4.10% | 3.69% | 3.06% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1.28% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and LDEG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L and LDEG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while LDEG.L is Europe Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и LDEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор