PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с ESIE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 23.93%/yr vs 19.28%/yr for ESIE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 33.15%.

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
2.28%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
44.34%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%

ESIE.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
33.15%
6 месяцев
33.69%
1 год
49.03%
3 года*
17.22%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%4.06%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.15%21.21%-10.70%6.47%42.99%25.74%6.20%

Correlation

The correlation between IITU.L and ESIE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.08

The correlation between IITU.L and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

IITU.L vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IITU.LESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.59

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.85

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

11.24

-4.57

IITU.L vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и ESIE.DE

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-26.24%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.66%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-26.24%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-26.24%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-8.64%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.10%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.35%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и ESIE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

7.00%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

20.12%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

23.11%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

23.48%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

23.91%

-0.23%

Сравнение комиссий IITU.L и ESIE.DE

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и ESIE.DE

Ни IITU.L, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and ESIE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while ESIE.DE is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор