PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPA.L с ESIE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPA.L returned 9.85%/yr vs 19.28%/yr for ESIE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 33.15%.

SJPA.L

1 день
2.26%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.66%
1 год
32.71%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.26%

ESIE.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
33.15%
6 месяцев
33.69%
1 год
49.03%
3 года*
17.22%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		15.47%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%2.57%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.15%21.21%-10.70%6.47%42.99%25.74%6.20%

Correlation

The correlation between SJPA.L and ESIE.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.16

The correlation between SJPA.L and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

SJPA.L vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJPA.LESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.59

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.85

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

11.24

-1.38

SJPA.L vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и ESIE.DE

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-26.24%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.66%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-26.24%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-26.24%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-8.64%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-7.10%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.35%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и ESIE.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.00%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

20.12%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

23.11%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

23.48%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

23.91%

-5.44%

Сравнение комиссий SJPA.L и ESIE.DE

SJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPA.L и ESIE.DE

Ни SJPA.L, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and ESIE.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

SJPA.L is categorized as Japan Equities, while ESIE.DE is Energy Equities. SJPA.L tracks TOPIX TR JPY, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SJPA.L and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор