Сравнение WENS.L с CSP1.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 19.02%/yr for CSP1.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам WENS.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | 2.94% |
Correlation
The correlation between WENS.L and CSP1.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between WENS.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
CSP1.L
Сравнение WENS.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WENS.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.07 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 14.99 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WENS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.73 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.09 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и CSP1.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -25.48% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.12% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.49% | -20.77% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -0.24% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -3.32% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.94% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и CSP1.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 2.62% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 7.16% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 10.62% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.31% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.57% | +5.92% |
Сравнение комиссий WENS.L и CSP1.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и CSP1.L
Ни WENS.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and CSP1.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while CSP1.L is S&P 500. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор