PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с ESIE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFV.L returned 14.55%/yr vs 19.28%/yr for ESIE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 33.15%.

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%

ESIE.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
33.15%
6 месяцев
33.69%
1 год
49.03%
3 года*
17.22%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.29%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%3.83%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.15%21.21%-10.70%6.47%42.99%25.74%6.20%

Correlation

The correlation between IEFV.L and ESIE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.40

The correlation between IEFV.L and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

IEFV.L vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFV.LESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.12

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.59

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.85

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

11.24

+0.62

IEFV.L vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и ESIE.DE

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-26.24%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.66%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-26.24%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-26.24%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-8.64%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.10%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.35%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и ESIE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.00%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

20.12%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

23.11%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

23.48%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

23.91%

-6.28%

Сравнение комиссий IEFV.L и ESIE.DE

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и ESIE.DE

Ни IEFV.L, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and ESIE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L is categorized as Europe Equities, while ESIE.DE is Energy Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор