Сравнение WENS.L с VMIG.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and VMIG.L (Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VMIG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 15.52%/yr vs 12.77%/yr for VMIG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VMIG.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и VMIG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у VMIG.L с доходностью 5.33%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMIG.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и VMIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.68% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.33% | 13.52% | 11.01% | 11.96% | 2.23% |
Correlation
The correlation between WENS.L and VMIG.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between WENS.L and VMIG.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. VMIG.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
VMIG.L
Сравнение WENS.L c VMIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | VMIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.10 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.96 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и VMIG.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VMIG.L в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и VMIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | VMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -41.38% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.59% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -14.60% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.54% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -7.76% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.23% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и VMIG.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | VMIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.69% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 10.30% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 12.44% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 15.07% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 17.37% | +4.09% |
Сравнение комиссий WENS.L и VMIG.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMIG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и VMIG.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIG.L Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.51% | 3.22% | 3.33% | 3.21% | 2.55% | 2.05% | 1.41% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1.28% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and VMIG.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while VMIG.L is Europe Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VMIG.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.10% for VMIG.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и VMIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор