PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с VMIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и VMIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у VMIG.L с доходностью 5.33%.


WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.79%
С начала года
31.68%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
10 лет*

VMIG.L

1 день
1.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.43%
1 год
12.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и VMIG.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.68%6.73%3.85%-2.00%17.73%
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
5.33%13.52%11.01%11.96%2.23%

Correlation

The correlation between WENS.L and VMIG.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.14

The correlation between WENS.L and VMIG.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Доходность на риск

WENS.L vs. VMIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VMIG.L
Ранг доходности на риск VMIG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c VMIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WENS.LVMIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.10

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

3.96

+5.45

WENS.L vs. VMIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VMIG.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и VMIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и VMIG.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VMIG.L в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и VMIG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LVMIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-41.38%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.59%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-14.60%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.54%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.76%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.23%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и VMIG.L

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VMIG.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LVMIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

3.69%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

10.30%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

12.44%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

15.07%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

17.37%

+4.09%

Сравнение комиссий WENS.L и VMIG.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMIG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и VMIG.L

Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VMIG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VMIG.L
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating
0.00%0.51%3.22%3.33%3.21%2.55%2.05%1.41%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
1.28%3.25%3.52%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WENS.L and VMIG.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VMIG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VMIG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

WENS.L is categorized as Energy Equities, while VMIG.L is Europe Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VMIG.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.10% for VMIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и VMIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор