PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSU.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSU.L с IEFV.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.55%/yr vs 14.55%/yr for IEFV.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMSU.L показывает доходность 13.42%, а IEFV.L немного ниже – 13.29%.

IMSU.L

1 день
3.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.88%
1 год
20.12%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
2.32%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.29%
6 месяцев
14.84%
1 год
34.42%
3 года*
21.49%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSU.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		13.42%3.37%0.69%6.26%-1.35%28.63%16.34%19.09%-9.88%-12.89%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.29%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%8.48%

Correlation

The correlation between IMSU.L and IEFV.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.64

The correlation between IMSU.L and IEFV.L shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMSU.L и IEFV.L

Секторы
IMSU.L
IEFV.L

Сырьевые материалы

91.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

22.6%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

17.4%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

IMSU.L
91.4%
IEFV.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

IMSU.L
8.6%
IEFV.L
6.6%

Коммуникационные услуги

IMSU.L

-

IEFV.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

IMSU.L

-

IEFV.L
8.6%

Энергетика

IMSU.L

-

IEFV.L
5.0%

Финансовые услуги

IMSU.L

-

IEFV.L
22.6%

Здравоохранение

IMSU.L

-

IEFV.L
12.5%

Промышленность

IMSU.L

-

IEFV.L
17.4%

Недвижимость

IMSU.L

-

IEFV.L
0.7%

Технологии

IMSU.L

-

IEFV.L
12.1%

Коммунальные услуги

IMSU.L

-

IEFV.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

IMSU.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSU.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.52

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.46

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.24

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

11.85

-5.78

IMSU.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и IEFV.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSU.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-34.64%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.57%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-15.02%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-16.16%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.39%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-6.20%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.90%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и IEFV.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSU.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.41%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.07%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

13.57%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

17.11%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.63%

+7.35%

Сравнение комиссий IMSU.L и IEFV.L

IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и IEFV.L

Ни IMSU.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMSU.L and IEFV.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IMSU.L is categorized as Materials, while IEFV.L is Europe Equities. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор