Сравнение CSP1.L с WENS.L
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSP1.L returned 18.26%/yr vs 15.52%/yr for WENS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.68%.
CSP1.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 15.83%
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSP1.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.73% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | 1.66% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.68% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and WENS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between CSP1.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
CSP1.L
WENS.L
Сравнение CSP1.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSP1.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.96 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 9.41 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и WENS.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки WENS.L в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -21.15% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -14.63% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -21.15% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -7.41% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -8.42% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.59% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.58% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 18.29% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 21.38% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.46% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.46% | -3.01% |
Сравнение комиссий CSP1.L и WENS.L
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и WENS.L
CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1.28% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and WENS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
CSP1.L is categorized as S&P 500, while WENS.L is Energy Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор