Сравнение IEFV.L с WENS.L
IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEFV.L returned 21.78%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
IEFV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.79%
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFV.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 12.95% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 8.75% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between IEFV.L and WENS.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between IEFV.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFV.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IEFV.L
WENS.L
Сравнение IEFV.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.99 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.66 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.06 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и WENS.L
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFV.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -22.49% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.63% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -22.49% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -7.62% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.15% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.54% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.96% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 18.19% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 21.33% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 21.49% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.49% | -4.79% |
Сравнение комиссий IEFV.L и WENS.L
И IEFV.L, и WENS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и WENS.L
Ни IEFV.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IEFV.L and WENS.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFV.L and WENS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IEFV.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор