PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFV.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.


IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
12.95%42.20%5.40%11.41%8.75%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between IEFV.L and WENS.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.25

The correlation between IEFV.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IEFV.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFV.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.99

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

9.66

+2.98

IEFV.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFV.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.06

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и WENS.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFV.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-22.49%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.63%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-22.49%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-7.62%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.15%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.54%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и WENS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFV.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.96%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

18.19%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

21.33%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

21.49%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

21.49%

-4.79%

Сравнение комиссий IEFV.L и WENS.L

И IEFV.L, и WENS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и WENS.L

Ни IEFV.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


IEFV.L and WENS.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L and WENS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFV.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор