Сравнение WENS.L с VDPG.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 15.52%/yr vs 24.13%/yr for VDPG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VDPG.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и VDPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.68%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 47.65%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDPG.L
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 47.65%
- 6 месяцев
- 52.89%
- 1 год
- 79.33%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WENS.L и VDPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.68% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 47.65% | 30.58% | -3.06% | 4.10% | 3.12% |
Correlation
The correlation between WENS.L and VDPG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between WENS.L and VDPG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
VDPG.L
Сравнение WENS.L c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | VDPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 5.87 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 20.42 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и VDPG.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки VDPG.L в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и VDPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -40.69% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.45% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.18% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -4.74% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -11.24% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.87% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и VDPG.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 6.58%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | VDPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 11.04% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 19.69% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 21.82% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 21.25% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 23.27% | -1.81% |
Сравнение комиссий WENS.L и VDPG.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDPG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и VDPG.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VDPG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1.28% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and VDPG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while VDPG.L is Asia Pacific Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.15% for VDPG.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и VDPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор