PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с ESIE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VDPG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 12.82%/yr vs 19.28%/yr for ESIE.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDPG.L торгуется в GBP, в то время как ESIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у ESIE.DE с доходностью 33.15%.

VDPG.L

1 день
4.17%
1 месяц
4.65%
С начала года
47.65%
6 месяцев
52.89%
1 год
79.33%
3 года*
24.13%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—

ESIE.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
33.15%
6 месяцев
33.69%
1 год
49.03%
3 года*
17.22%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		47.65%30.58%-3.06%4.10%-1.89%1.95%7.25%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.15%21.21%-10.70%6.47%42.99%25.74%6.20%

Correlation

The correlation between VDPG.L and ESIE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.29

The correlation between VDPG.L and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с SPYVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

VDPG.L vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDPG.LESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.12

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
2.59

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

3.85

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

11.24

+9.18

VDPG.L vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа ESIE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и ESIE.DE

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.69%

-26.24%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.66%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-26.24%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.24%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-8.64%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.10%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.35%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и ESIE.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

7.00%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

20.12%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.11%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

23.48%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

23.91%

-0.64%

Сравнение комиссий VDPG.L и ESIE.DE

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и ESIE.DE

Ни VDPG.L, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and ESIE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

VDPG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ESIE.DE is Energy Equities. VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор