Сравнение WENS.L с SJPA.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 15.52%/yr vs 14.56%/yr for SJPA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и SJPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 15.47%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJPA.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам WENS.L и SJPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.68% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 15.47% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | 4.76% |
Correlation
The correlation between WENS.L and SJPA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between WENS.L and SJPA.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
SJPA.L
Сравнение WENS.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | SJPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.04 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 9.86 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и SJPA.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки SJPA.L в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и SJPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -45.53% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.71% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.68% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.82% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -15.72% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.31% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и SJPA.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.41% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 14.72% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 17.89% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 20.67% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 18.47% | +2.99% |
Сравнение комиссий WENS.L и SJPA.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и SJPA.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1.28% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
WENS.L and SJPA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L is categorized as Energy Equities, while SJPA.L is Japan Equities. WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.15% for SJPA.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и SJPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор