Сравнение LDEG.L с WENS.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LDEG.L returned 23.92%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEG.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 12.18% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and WENS.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between LDEG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
WENS.L
Сравнение LDEG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.99 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 9.66 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.06 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.59 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и WENS.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -22.49% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -14.63% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -22.49% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -7.62% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -9.15% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.54% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и WENS.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.96% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 18.19% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 21.33% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.49% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.49% | -5.48% |
Сравнение комиссий LDEG.L и WENS.L
И LDEG.L, и WENS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и WENS.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and WENS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L and WENS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
LDEG.L is categorized as Europe Equities, while WENS.L is Energy Equities. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and iShares.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор