PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с ESIE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.38%/yr vs 19.28%/yr for ESIE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 33.15%.

CSP1.L

1 день
1.46%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.12%
1 год
26.08%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
15.83%

ESIE.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
0.67%
С начала года
33.15%
6 месяцев
33.69%
1 год
49.03%
3 года*
17.22%
5 лет*
19.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.73%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%0.46%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.15%21.21%-10.70%6.47%42.99%25.74%6.20%

Correlation

The correlation between CSP1.L and ESIE.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between CSP1.L and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

CSP1.L vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSP1.LESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.12

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.59

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.85

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

11.24

+1.94

CSP1.L vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и ESIE.DE

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке ESIE.DE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-26.24%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-12.66%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-26.24%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-26.24%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-8.64%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.10%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.35%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и ESIE.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.00%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

20.12%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

23.11%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

23.48%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

23.91%

-5.46%

Сравнение комиссий CSP1.L и ESIE.DE

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и ESIE.DE

Ни CSP1.L, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and ESIE.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while ESIE.DE is Energy Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор