Gone Fishin’ Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	15%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	10%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	Asia Pacific Equities	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	10%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Gone Fishin’ Portfolio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 8.20% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Gone Fishin’ Portfolio	0.39%	-1.13%	8.20%	9.06%	20.30%	14.43%	6.81%	8.97%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.14%	-0.24%	1.14%	1.72%	6.36%	8.34%	3.69%	4.88%
IAU iShares Gold Trust	0.20%	-8.43%	0.26%	3.08%	30.27%	29.88%	17.71%	12.71%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.45%	-0.68%	5.17%	8.47%	16.29%	16.24%	8.08%	9.63%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.60%	0.16%	15.44%	15.12%	30.51%	13.80%	5.39%	10.63%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	1.91%	-2.01%	23.45%	25.45%	44.55%	20.45%	9.35%	10.28%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.00%	-0.18%	1.76%	1.89%	4.64%	5.17%	3.37%	3.08%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.52%	-3.65%	8.50%	9.73%	24.29%	16.22%	4.65%	8.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Gone Fishin’ Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.86%	2.83%	-5.20%	6.21%	2.21%	-1.57%							8.20%
2025	2.53%	0.10%	-1.21%	0.32%	3.23%	3.06%	0.29%	3.42%	2.48%	0.97%	0.94%	0.69%	18.05%
2024	-1.29%	2.24%	2.65%	-2.77%	3.30%	0.30%	3.89%	1.40%	2.14%	-2.19%	2.81%	-3.26%	9.24%
2023	6.66%	-3.02%	1.36%	0.33%	-1.68%	3.85%	2.97%	-2.60%	-3.66%	-2.23%	6.78%	5.48%	14.28%
2022	-3.86%	-1.02%	0.05%	-5.57%	0.54%	-6.15%	5.27%	-3.76%	-7.75%	4.30%	6.91%	-2.91%	-14.17%
2021	0.83%	2.00%	1.78%	2.53%	1.69%	0.34%	-0.01%	1.35%	-2.58%	2.58%	-2.02%	3.13%	12.04%

Метрики бенчмарка

Gone Fishin’ Portfolio has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.64, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2012.

This portfolio participated in 71.37% of S&P 500 Index downside but only 61.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: -0.08%

Бета: 0.64

R²: 0.85

Участие в росте: 61.50%

Участие в снижении: 71.37%

Комиссия

Комиссия Gone Fishin’ Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

IAU

iShares Gold Trust

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gone Fishin’ Portfolio имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gone Fishin’ Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.99	1.94	+0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.78	2.63	+0.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.73	2.59	+0.14
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.37	11.84	-0.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	60	1.67	2.49	1.32	2.73	12.02
IAU iShares Gold Trust	33	1.14	1.52	1.23	1.52	3.80
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	32	1.05	1.55	1.19	1.35	5.01
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	63	1.74	2.53	1.30	3.49	11.68
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	73	2.17	2.80	1.40	3.36	13.06
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	95	3.12	5.31	1.66	6.66	26.11
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	49	1.49	2.08	1.28	2.18	7.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gone Fishin’ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.99
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.73
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.68%	2.87%	2.84%	2.78%	3.16%	2.45%	2.00%	2.54%	2.81%	2.31%	2.41%	2.42%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.93%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.83%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.18%	1.36%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	1.06%	1.26%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	2.88%	4.01%	3.15%	3.12%	2.75%	3.19%	1.81%	2.84%	3.06%	2.57%	2.65%	2.43%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.49%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gone Fishin’ Portfolio показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Gone Fishin’ Portfolio составляет 2.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-26.04%март 2020 г.	2mo 2d	4mo 27d	6mo 29dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-21.73%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.36%февр. 2016 г.	9mo 18d	5mo 19d	1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.13%дек. 2018 г.	10mo 29d	4mo 10d	1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.77%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.25	1.25	1.24	1.22	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Gone Fishin’ Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Gone Fishin’ Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.02.

-0.02

0.02

0.07

0.58

0.68

0.71

0.75

0.76

0.79

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Gone Fishin’ Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.91, а самая низкая у BND: 0.10.

0.10

0.18

0.19

0.66

0.77

0.81

0.86

0.87

0.87

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	IAU	VTIP	VNQ	VWO	VIOO	HYG	VPL	VGK	VTI
BND	1.00	0.35	0.55	0.23	0.02	-0.04	0.24	0.04	0.04	-0.01
IAU	0.35	1.00	0.34	0.11	0.18	0.01	0.12	0.15	0.16	0.03
VTIP	0.55	0.34	1.00	0.20	0.11	0.06	0.24	0.12	0.13	0.07
VNQ	0.23	0.11	0.20	1.00	0.42	0.59	0.53	0.48	0.51	0.60
VWO	0.02	0.18	0.11	0.42	1.00	0.58	0.59	0.77	0.73	0.69
VIOO	-0.04	0.01	0.06	0.59	0.58	1.00	0.64	0.66	0.67	0.84
HYG	0.24	0.12	0.24	0.53	0.59	0.64	1.00	0.63	0.66	0.72
VPL	0.04	0.15	0.12	0.48	0.77	0.66	0.63	1.00	0.78	0.76
VGK	0.04	0.16	0.13	0.51	0.73	0.67	0.66	0.78	1.00	0.77
VTI	-0.01	0.03	0.07	0.60	0.69	0.84	0.72	0.76	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Gone Fishin’ Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gone Fishin’ Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации