PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с VWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGK charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VGK и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.00% соответственно.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
17.91%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VGK and VWO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.77

The correlation between VGK and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и VWO

Секторы
VGK
VWO

Финансовые услуги

23.6%
19.5%

Промышленность

19.3%
8.0%

Здравоохранение

11.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.7%

Технологии

8.2%
29.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.7%

Сырьевые материалы

5.3%
8.0%

Энергетика

5.3%
4.6%

Коммунальные услуги

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.1%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
VWO
19.5%

Промышленность

VGK
19.3%
VWO
8.0%

Здравоохранение

VGK
11.9%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
VWO
3.7%

Технологии

VGK
8.2%
VWO
29.6%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
VWO
8.0%

Энергетика

VGK
5.3%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
VWO
2.9%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
VWO
7.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VGK vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.49

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.10

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.21

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

7.80

-2.29

VGK vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и VWO

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-67.68%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.17%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.37%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-32.60%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-36.39%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.68%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-15.80%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.17%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.64%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.04%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.54%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.48%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.22%

-0.27%

Сравнение комиссий VGK и VWO

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и VWO

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VGK and VWO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.28% vs 9.00% for VWO. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.28% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VGK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.44% for VWO.

VGK is categorized as Europe Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор