PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGK с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.15%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGK charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VGK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.83% соответственно.

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VGK и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VGK and VTI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between VGK and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и VTI

Секторы
VGK
VTI

Финансовые услуги

24.1%
11.8%

Промышленность

20.0%
10.2%

Здравоохранение

12.6%
9.7%

Технологии

9.9%
36.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.4%

Сырьевые материалы

5.2%
1.9%

Энергетика

4.5%
3.2%

Коммунальные услуги

4.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
9.1%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Финансовые услуги

VGK
24.1%
VTI
11.8%

Промышленность

VGK
20.0%
VTI
10.2%

Здравоохранение

VGK
12.6%
VTI
9.7%

Технологии

VGK
9.9%
VTI
36.1%

Потребительский защитный сектор

VGK
7.8%
VTI
4.3%

Потребительский циклический сектор

VGK
7.0%
VTI
9.4%

Сырьевые материалы

VGK
5.2%
VTI
1.9%

Энергетика

VGK
4.5%
VTI
3.2%

Коммунальные услуги

VGK
4.5%
VTI
2.2%

Коммуникационные услуги

VGK
2.8%
VTI
9.1%

Недвижимость

VGK
1.5%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VGK vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.57

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.73

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

11.76

-4.10

VGK vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и VTI

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-55.45%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.92%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-19.30%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-25.36%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-35.00%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-7.98%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и VTI

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.99% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.09%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.44%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

13.10%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.54%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.32%

+0.17%

Сравнение комиссий VGK и VTI

VGK берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и VTI

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VGK and VTI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to VGK (3.99%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 10.15% for VGK. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.03% for VTI.

VGK is categorized as Europe Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор