PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 8.85%/yr for VWO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.85% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VPL and VWO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between VPL and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и VWO

Секторы
VPL
VWO

Технологии

22.6%
29.6%

Промышленность

20.5%
8.0%

Финансовые услуги

19.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.7%

Сырьевые материалы

7.3%
8.0%

Здравоохранение

5.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.1%

Недвижимость

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Энергетика

1.6%
4.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Технологии

VPL
22.6%
VWO
29.6%

Промышленность

VPL
20.5%
VWO
8.0%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VWO
8.0%

Здравоохранение

VPL
5.0%
VWO
3.9%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VWO
7.1%

Недвижимость

VPL
4.3%
VWO
2.2%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VWO
3.7%

Энергетика

VPL
1.6%
VWO
4.6%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VPL vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.94

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.69

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.76

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

9.96

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.94

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VPL и VWO

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-67.68%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.17%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-17.37%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-32.64%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.39%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.41%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-15.82%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.09%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VWO

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.61%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

13.22%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.89%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.37%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.20%

-1.91%

Сравнение комиссий VPL и VWO

И VPL, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VWO

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VPL and VWO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to VWO (5.61%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.84% vs 8.85% for VWO. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.84% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL and VWO have the same expense ratio: 0.08% per year.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.40% for VWO.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор