PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPL с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPL с VWO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VPL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VWO.

Корреляция

Корреляция между VPL и VWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPL:

0.31

VWO:

0.59

Коэф-т Сортино

VPL:

0.70

VWO:

1.06

Коэф-т Омега

VPL:

1.09

VWO:

1.14

Коэф-т Кальмара

VPL:

0.47

VWO:

0.64

Коэф-т Мартина

VPL:

1.40

VWO:

2.10

Индекс Язвы

VPL:

5.53%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

VPL:

19.17%

VWO:

18.60%

Макс. просадка

VPL:

-55.49%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VPL:

-0.62%

VWO:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.83% соответственно.

VPL

С начала года

9.38%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

8.13%

1 год

5.91%

5 лет

8.99%

10 лет

4.77%

VWO

С начала года

8.37%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

8.12%

1 год

10.84%

5 лет

9.26%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPL и VWO

И VPL, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPL и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPL c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VWO

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VWO в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.06%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.97%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VPL и VWO

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...