Сравнение VPL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VPL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VWO.
Основные характеристики
| VPL | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 6.25% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | 13.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 13.97% |
| Макс. просадка | -55.49% | -67.68% |
| Current Drawdown | -4.92% | -14.47% |
Корреляция
Корреляция между VPL и VWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VWO
С начала года, VPL показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VWO
И VPL, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VWO
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VWO в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.19% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.34% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VWO
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VWO
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.