Сравнение VPL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VPL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VWO.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VWO
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.85% против 3.58% соответственно.
VPL
2.79%
-4.66%
-1.86%
10.46%
3.85%
4.85%
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| VPL | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.23 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 3.23% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 14.79% |
| Макс. просадка | -55.49% | -67.68% |
| Текущая просадка | -8.16% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VWO
И VPL, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VPL и VWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VWO
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VWO
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VWO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.