PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VGK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 9.63%/yr for VGK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.63% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

VGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.29%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.17%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between IAU and VGK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.20

The correlation between IAU and VGK shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VGK

Секторы
IAU
VGK

Недвижимость

100.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

11.9%

Промышленность

-

19.3%

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Недвижимость

IAU
100.0%
VGK
1.5%

Сырьевые материалы

IAU

-

VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

IAU

-

VGK
3.3%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VGK
8.4%

Энергетика

IAU

-

VGK
5.3%

Финансовые услуги

IAU

-

VGK
23.6%

Здравоохранение

IAU

-

VGK
11.9%

Промышленность

IAU

-

VGK
19.3%

Технологии

IAU

-

VGK
8.2%

Коммунальные услуги

IAU

-

VGK
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

IAU vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.05

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.55

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.35

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

5.01

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IAU и VGK

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-63.61%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-12.09%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-14.31%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-32.74%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-37.24%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-2.83%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-13.34%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.26%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VGK

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.86%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

12.97%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

15.57%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.92%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

18.97%

-3.03%

Сравнение комиссий IAU и VGK

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VGK

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VGK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to VGK (4.86%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 9.63% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VGK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VGK is Europe Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.06% for VGK.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор