PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.24%/yr vs 9.83%/yr for VPL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.83% соответственно.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

VPL

1 день
-6.10%
1 месяц
-2.73%
С начала года
21.14%
6 месяцев
22.64%
1 год
42.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		21.14%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between VWO and VPL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between VWO and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и VPL

Секторы
VWO
VPL

Технологии

29.6%
22.6%

Финансовые услуги

19.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.6%

Промышленность

8.0%
20.5%

Сырьевые материалы

8.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.8%

Энергетика

4.6%
1.6%

Здравоохранение

3.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Недвижимость

2.2%
4.3%

Технологии

VWO
29.6%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
VPL
9.6%

Промышленность

VWO
8.0%
VPL
20.5%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
VPL
7.3%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
VPL
4.8%

Энергетика

VWO
4.6%
VPL
1.6%

Здравоохранение

VWO
3.9%
VPL
5.0%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
VPL
3.5%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
VPL
1.6%

Недвижимость

VWO
2.2%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO

Доходность на риск

VWO vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.70

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.20

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

12.51

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VWO и VPL

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-55.49%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.33%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-16.35%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-31.09%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-33.90%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.28%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-11.63%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.40%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VPL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.21%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

17.97%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

20.54%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.50%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.40%

+1.83%

Сравнение комиссий VWO и VPL

И VWO, и VPL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VPL

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VPL в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.93%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and VPL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (9.21%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.83% vs 8.24% for VWO. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.83% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO and VPL have the same expense ratio: 0.08% per year.

VPL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.50% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор