Сравнение VWO с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VWO и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.42% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VPL
И VWO, и VPL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWO vs. VPL — Ранг доходности на риск
VWO
VPL
Сравнение VWO c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.08 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.72 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.21 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.99 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VWO и VPL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VPL
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VPL
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -55.49% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.33% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -31.09% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -33.90% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.40% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -11.71% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.29% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VPL
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.41%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.81% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 14.85% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 20.56% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.83% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.11% | +2.07% |