PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219328286
CUSIP921932828
ЭмитентVanguard
Дата выпуска7 сент. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VIOO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VIOO с VB, VIOO с VIOV, VIOO с IJR, VIOO с VTWO, VIOO с VO, VIOO с VIOG, VIOO с AVUV, VIOO с VBK, VIOO с VBR, VIOO с SLYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.53%
7.19%
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF показал доход в 7.65% с начала года и 21.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.65%17.79%
1 месяц1.73%0.18%
6 месяцев7.80%7.53%
1 год21.48%26.42%
5 лет (среднегодовая)9.59%13.48%
10 лет (среднегодовая)9.47%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIOO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.09%3.36%3.22%-5.66%5.05%-2.38%11.08%-1.55%7.65%
20239.53%-1.25%-5.27%-2.74%-1.64%8.18%5.47%-4.12%-5.95%-5.84%8.41%12.82%16.16%
2022-7.34%1.45%0.26%-7.84%1.89%-8.57%10.14%-4.37%-9.84%12.38%3.92%-6.68%-16.26%
20216.25%7.80%3.51%1.80%2.09%0.35%-2.52%2.03%-2.32%3.32%-2.25%4.51%26.79%
2020-3.89%-9.61%-22.47%12.87%4.21%3.81%4.31%3.84%-4.71%2.74%18.19%8.16%11.47%
201910.62%4.37%-3.33%3.82%-8.71%7.40%1.14%-4.49%3.34%1.98%3.08%2.91%22.68%
20182.52%-3.91%2.06%1.05%6.46%1.07%3.14%4.77%-3.10%-10.54%1.56%-12.16%-8.65%
2017-0.64%1.67%-0.12%0.88%-2.11%3.01%0.97%-2.61%7.89%0.89%3.62%-0.61%13.16%
2016-6.12%1.10%8.50%0.91%1.65%0.46%5.29%1.53%0.37%-4.48%12.79%3.33%26.76%
2015-3.60%6.16%1.71%-2.46%1.50%1.14%-0.94%-5.27%-3.38%5.94%2.72%-4.87%-2.16%
2014-4.09%4.48%0.70%-2.81%0.32%4.59%-5.48%4.22%-5.08%6.82%0.04%2.51%5.40%
20135.86%1.26%4.22%-0.38%4.69%-0.31%6.74%-2.44%6.25%3.91%4.06%1.67%41.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VIOO среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 3838
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VIOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Коэффициент Шарпа

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
2.06
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.46$1.46$1.31$1.22$0.91$1.04$0.83$0.77$0.59$0.62$0.55$0.42

Дивидендный доход

1.37%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$1.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2013$0.42$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.12%
-0.86%
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF показал максимальную просадку в 44.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.15%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-26.49%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.45116 июл. 2024 г.673
-24.95%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.833 февр. 2012 г.143
-20.01%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265
-12.46%27 мар. 2012 г.474 июн. 2012 г.646 сент. 2012 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.00%
3.99%
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF)
Benchmark (^GSPC)