- ISIN
- US9219328286
- CUSIP
- 921932828
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 сент. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции VIOO — $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIOO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) показал доход в 15.34% с начала года и 31.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIOO составила 10.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIOO по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIOO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.65% | 2.07% | -4.04% | 10.35% | 1.15% | -0.16% | 15.34% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -5.73% | -6.09% | -4.33% | 5.40% | 4.02% | 1.02% | 7.07% | 0.90% | -0.84% | 2.79% | -0.14% | 6.04% |
| 2024 | -4.09% | 3.36% | 3.22% | -5.66% | 5.05% | -2.38% | 11.08% | -1.55% | 0.73% | -2.52% | 10.90% | -7.98% | 8.48% |
| 2023 | 9.53% | -1.25% | -5.27% | -2.74% | -1.64% | 8.18% | 5.47% | -4.12% | -5.95% | -5.84% | 8.41% | 12.82% | 16.16% |
| 2022 | -7.34% | 1.45% | 0.26% | -7.84% | 1.89% | -8.57% | 10.14% | -4.37% | -9.84% | 12.38% | 3.92% | -6.68% | -16.26% |
| 2021 | 6.25% | 7.80% | 3.51% | 1.80% | 2.09% | 0.35% | -2.52% | 2.03% | -2.32% | 3.32% | -2.25% | 4.51% | 26.79% |
Метрики бенчмарка
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF has an annualized alpha of -0.57%, beta of 1.05, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2010.
- This ETF participated in 111.36% of S&P 500 Index downside but only 106.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 106.01%
- Участие в снижении
- 111.36%
Комиссия
Комиссия VIOO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIOO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIOO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 13.52 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.57 | $1.46 | $1.31 | $1.22 | $0.91 | $1.04 | $0.83 | $0.77 | $0.66 | $0.62 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF показал максимальную просадку в 44.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.15%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.93%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.49%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.95%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 4mo 3d | 6mo 27dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.01%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 1d | 1y 18dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| VIOO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -56.78% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.10% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -18.90% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.43% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -33.92% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.74% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.72% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIOO
Добавьте Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIOO