PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.16% против 14.27% соответственно.


HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий HYG и IAU

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

HYG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.90

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.33

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.72

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

9.95

-0.39

HYG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.26

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между HYG и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и IAU

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYG и IAU

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-45.14%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-19.18%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-20.93%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-21.82%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-11.71%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-15.98%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.23%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и IAU

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

10.44%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

24.15%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

27.64%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

17.70%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

15.83%

-7.52%