Сравнение HYG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Gold Trust (IAU).
HYG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HYG показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.16% против 14.27% соответственно.
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYG и IAU
HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HYG vs. IAU — Ранг доходности на риск
HYG
IAU
Сравнение HYG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.72 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 9.95 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.26 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HYG и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYG и IAU
Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYG и IAU
Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -45.14% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -19.18% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -20.93% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.03% | -21.82% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -11.71% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -15.98% | +12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 5.23% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYG и IAU
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 2.30%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 10.44% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 24.15% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 27.64% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 17.70% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 15.83% | -7.52% |