- ISIN
- US9220428745
- CUSIP
- 922042874
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 4 мар. 2005 г.
- Регион
- Developed Europe (Broad)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Developed Europe All Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $38B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGK
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции VGK — $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) показал доход в 5.62% с начала года и 18.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGK составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard FTSE Europe ETF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGK по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | 3.05% | -8.16% | 5.71% | 2.15% | -1.25% | 5.62% | ||||||
| 2025 | 6.35% | 4.00% | 0.42% | 3.85% | 5.28% | 2.45% | -2.39% | 3.77% | 1.92% | 0.63% | 1.53% | 3.52% | 35.83% |
| 2024 | -1.23% | 2.40% | 3.82% | -2.55% | 6.45% | -2.95% | 2.53% | 3.61% | 0.48% | -5.51% | -1.76% | -2.74% | 1.88% |
| 2023 | 9.56% | -1.71% | 2.48% | 4.13% | -5.12% | 4.27% | 2.90% | -4.05% | -4.49% | -3.09% | 9.76% | 5.40% | 20.19% |
| 2022 | -3.58% | -5.29% | 0.16% | -6.25% | 2.41% | -9.90% | 5.00% | -7.46% | -9.69% | 8.43% | 13.49% | -1.67% | -15.98% |
| 2021 | -0.90% | 2.58% | 3.32% | 4.78% | 4.45% | -1.37% | 1.86% | 1.81% | -5.39% | 5.03% | -4.89% | 5.20% | 16.89% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Europe ETF has an annualized alpha of -1.95%, beta of 1.02, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2005.
- This ETF participated in 109.98% of S&P 500 Index downside but only 97.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.73, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.95%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 97.88%
- Участие в снижении
- 109.98%
Комиссия
Комиссия VGK составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGK имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.52 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.39 | $2.29 | $2.03 | $1.80 | $2.08 | $1.27 | $1.92 | $1.92 | $1.60 | $1.69 | $1.62 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $2.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Europe ETF показал максимальную просадку в 63.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard FTSE Europe ETF составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.61%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 1mo | 6y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -37.24%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 11d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.74%сент. 2022 г. | 1y 24d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.94%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.31%апр. 2025 г. | 20d | 24d | 1mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| VGK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -56.78% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.10% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -18.90% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -25.43% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.92% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -0.74% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -10.72% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.97% | +1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGK
Добавьте Vanguard FTSE Europe ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGK