PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

VGK — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Developed Europe Index. VGK запущен 4 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.08%.

Информация о ETF

ISIN

US9220428745

CUSIP

922042874

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 мар. 2005 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Developed Europe Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VGK составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Популярные сравнения:
VGK с VEA VGK с VEU VGK с IEUR VGK с FEZ VGK с VOO VGK с VXUS VGK с SPEU VGK с IEV VGK с SCHE VGK с EZU
Популярные сравнения:
VGK с VEA VGK с VEU VGK с IEUR VGK с FEZ VGK с VOO VGK с VXUS VGK с SPEU VGK с IEV VGK с SCHE VGK с EZU

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) показал доход в 21.43% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGK составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VGK

С начала года

21.43%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

18.10%

1 год

13.57%

3 года

12.49%

5 лет

12.96%

10 лет

6.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.35%4.00%0.42%3.85%5.28%21.43%
2024-1.23%2.40%3.82%-2.55%6.45%-2.95%2.53%3.61%0.48%-5.51%-1.76%-2.74%1.87%
20239.56%-1.71%2.48%4.13%-5.12%4.33%2.90%-4.05%-4.49%-3.09%9.76%5.40%20.26%
2022-3.58%-5.29%0.16%-6.25%2.41%-9.89%5.00%-7.46%-9.68%8.43%13.49%-1.67%-15.97%
2021-0.90%2.58%3.32%4.78%4.45%-1.37%1.86%1.81%-5.39%5.03%-4.89%5.20%16.89%
2020-3.09%-7.96%-16.65%6.45%5.84%3.93%3.66%4.31%-3.12%-5.42%16.39%5.02%5.43%
20196.68%3.16%0.76%3.92%-5.67%6.35%-2.60%-1.65%2.55%3.84%1.29%4.51%24.85%
20185.63%-6.15%-0.35%2.15%-2.42%-1.24%3.40%-2.83%0.07%-7.90%-0.68%-4.85%-14.88%
20172.96%0.59%4.43%3.90%4.91%-0.51%2.83%0.07%3.21%0.46%-0.05%1.53%26.99%
2016-5.55%-3.23%7.03%2.76%-0.50%-4.07%3.47%0.68%0.79%-3.53%-2.34%4.92%-0.42%
20150.52%6.09%-2.44%4.24%0.28%-3.27%2.67%-7.02%-4.12%5.90%-1.25%-2.62%-1.94%
2014-4.57%7.34%-0.63%2.65%0.78%-0.09%-4.32%0.73%-3.98%-1.90%2.07%-4.69%-7.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGK составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard FTSE Europe ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.22$2.29$2.03$1.80$2.08$1.27$1.92$1.92$1.60$1.69$1.62$2.42

Дивидендный доход

2.89%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.72$2.29
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.46$2.03
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.40$1.80
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.68$2.08
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$1.27
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.92
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$1.92
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$1.60
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$1.69
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$1.62
2014$0.88$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$2.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Europe ETF показал максимальную просадку в 63.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard FTSE Europe ETF составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.61%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.12819 апр. 2014 г.1620
-37.24%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.713
-32.73%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.620
-24.94%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.722
-14.31%19 мар. 2025 г.158 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.32
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...