PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9220428745

CUSIP

922042874

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 мар. 2005 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Developed Europe Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VGK составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VGK с VEA VGK с FEZ VGK с VEU VGK с IEUR VGK с VXUS VGK с VOO VGK с SCHE VGK с CQQQ VGK с IEV VGK с IGRO
Популярные сравнения:
VGK с VEA VGK с FEZ VGK с VEU VGK с IEUR VGK с VXUS VGK с VOO VGK с SCHE VGK с CQQQ VGK с IEV VGK с IGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Europe ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.92%
3.10%
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Europe ETF показал доход в -0.17% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Europe ETF составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


VGK

С начала года

-0.17%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-6.92%

1 год

3.07%

5 лет

4.77%

10 лет

5.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.23%2.40%3.82%-2.55%6.45%-2.95%2.53%3.61%0.48%-5.51%-1.76%-2.74%1.87%
20239.56%-1.71%2.48%4.13%-5.12%4.33%2.90%-4.05%-4.49%-3.09%9.76%5.40%20.26%
2022-3.58%-5.29%0.16%-6.25%2.41%-9.89%5.00%-7.46%-9.68%8.43%13.49%-1.67%-15.97%
2021-0.90%2.58%3.32%4.78%4.45%-1.37%1.86%1.81%-5.39%5.03%-4.89%5.20%16.89%
2020-3.09%-7.96%-16.65%6.45%5.84%3.93%3.66%4.31%-3.12%-5.42%16.39%5.02%5.43%
20196.68%3.16%0.76%3.92%-5.67%6.35%-2.60%-1.65%2.55%3.84%1.29%4.51%24.85%
20185.63%-6.15%-0.35%2.15%-2.42%-1.24%3.40%-2.83%0.07%-7.90%-0.68%-4.85%-14.88%
20172.96%0.59%4.43%3.90%4.91%-0.51%2.83%0.07%3.21%0.46%-0.05%1.53%26.98%
2016-5.55%-3.23%7.03%2.76%-0.50%-4.08%3.47%0.68%0.79%-3.53%-2.34%4.92%-0.42%
20150.51%6.09%-2.44%4.24%0.28%-3.27%2.67%-7.02%-4.12%5.90%-1.25%-2.62%-1.94%
2014-4.57%7.34%-0.63%2.65%0.78%-0.09%-4.32%0.73%-3.97%-1.90%2.07%-4.69%-7.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGK составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.261.74
Коэффициент Сортино VGK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.442.35
Коэффициент Омега VGK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.32
Коэффициент Кальмара VGK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.302.62
Коэффициент Мартина VGK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.7510.82
VGK
^GSPC

Vanguard FTSE Europe ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.26
1.74
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Europe ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.29$2.29$2.03$1.80$2.08$1.27$1.92$1.92$1.60$1.69$1.62$2.42

Дивидендный доход

3.62%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Europe ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.72$2.29
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.46$2.03
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.40$1.80
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.68$2.08
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$1.27
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.92
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$1.92
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$1.60
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$1.69
2015$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$1.62
2014$0.88$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$2.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.65%
-4.06%
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Europe ETF показал максимальную просадку в 63.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard FTSE Europe ETF составляет 10.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.61%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.12819 апр. 2014 г.1620
-37.24%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.713
-32.73%3 сент. 2021 г.26827 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.620
-24.94%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.722
-14.06%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.794 окт. 2006 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Europe ETF составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.36%
4.57%
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab