Сравнение VPL с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
VPL и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.95% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции VGK немного отстают с 8.96%.
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
VGK
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VGK
И VPL, и VGK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPL vs. VGK — Ранг доходности на риск
VPL
VGK
Сравнение VPL c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.21 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.73 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.64 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 6.32 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.21 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VPL и VGK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VGK
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VGK в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.00% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VGK
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -63.61% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.09% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -32.74% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -37.24% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -8.48% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -13.43% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.14% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VGK
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 7.72% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 10.96% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 17.62% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.72% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.88% | -1.78% |