Сравнение VPL с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
VPL и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VGK.
Корреляция
Корреляция между VPL и VGK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VGK
Основные характеристики
VPL:
0.38
VGK:
0.79
VPL:
0.67
VGK:
1.20
VPL:
1.09
VGK:
1.16
VPL:
0.44
VGK:
0.98
VPL:
1.31
VGK:
2.76
VPL:
5.52%
VGK:
5.08%
VPL:
19.28%
VGK:
17.84%
VPL:
-55.49%
VGK:
-63.61%
VPL:
-2.91%
VGK:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 4.57% против 5.85% соответственно.
VPL
6.86%
3.41%
3.77%
7.52%
7.83%
4.57%
VGK
15.21%
2.61%
7.55%
13.37%
12.69%
5.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VGK
И VPL, и VGK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и VGK
VPL
VGK
Сравнение VPL c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VGK
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VGK в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.13% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.04% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VGK
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VGK
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 12.03% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.