PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с VIOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.88%/yr vs 10.63%/yr for VIOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYG charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности HYG и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции HYG уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 4.88% против 10.63% соответственно.

HYG

1 день
0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.36%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.88%

VIOO

1 день
0.60%
1 месяц
0.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.14%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.44%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between HYG and VIOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.63

The correlation between HYG and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYG и VIOO

Секторы
HYG
VIOO

Коммунальные услуги

99.6%
2.0%

Недвижимость

0.4%
7.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.5%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

HYG
99.6%
VIOO
2.0%

Недвижимость

HYG
0.4%
VIOO
7.7%

Сырьевые материалы

HYG

-

VIOO
5.1%

Коммуникационные услуги

HYG

-

VIOO
3.6%

Потребительский циклический сектор

HYG

-

VIOO
13.4%

Потребительский защитный сектор

HYG

-

VIOO
3.5%

Энергетика

HYG

-

VIOO
5.9%

Финансовые услуги

HYG

-

VIOO
16.9%

Здравоохранение

HYG

-

VIOO
11.0%

Промышленность

HYG

-

VIOO
15.5%

Технологии

HYG

-

VIOO
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

HYG vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.74

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.53

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.49

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.68

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HYG и VIOO

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-44.15%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-8.77%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-27.93%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-27.93%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-44.15%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.13%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-7.33%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.62%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и VIOO

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.63%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

11.84%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

17.66%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

21.41%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

23.00%

-14.71%

Сравнение комиссий HYG и VIOO

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и VIOO

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.93%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

HYG and VIOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.63%) compared to HYG (1.23%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.63% vs 4.88% for HYG. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.63% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 1.18% for VIOO.

HYG is categorized as High Yield Bonds, while VIOO is Small Cap Blend Equities. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор