PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.83%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VPL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VPL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.31% соответственно.

VPL

1 день
0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
26.86%
6 месяцев
28.52%
1 год
47.21%
3 года*
20.80%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.83%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		26.86%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between VPL and IAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.19

The correlation between VPL and IAU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPL и IAU

Секторы
VPL
IAU

Технологии

22.6%

-

Промышленность

20.5%

-

Финансовые услуги

19.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Недвижимость

4.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

VPL
22.6%
IAU

-

Промышленность

VPL
20.5%
IAU

-

Финансовые услуги

VPL
19.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
IAU

-

Здравоохранение

VPL
5.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
IAU

-

Недвижимость

VPL
4.3%
IAU
100.0%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
IAU

-

Энергетика

VPL
1.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VPL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.89

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.25

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.99

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

2.83

+10.76

VPL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и IAU

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-45.14%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-24.40%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-24.40%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-24.40%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-24.40%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-22.03%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-15.97%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.47%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и IAU

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

7.70%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

23.94%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

27.17%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.16%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.02%

+1.45%

Сравнение комиссий VPL и IAU

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и IAU

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.80%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and IAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (10.01%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 10.83% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VPL has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for IAU.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.25% for IAU.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор