PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VIOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 10.63%/yr for VIOO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.63% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

VIOO

1 день
0.60%
1 месяц
0.16%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.51%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.44%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between IAU and VIOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.04

The correlation between IAU and VIOO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VIOO

Секторы
IAU
VIOO

Недвижимость

100.0%
7.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.5%

Технологии

-

15.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

IAU
100.0%
VIOO
7.7%

Сырьевые материалы

IAU

-

VIOO
5.1%

Коммуникационные услуги

IAU

-

VIOO
3.6%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VIOO
13.4%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VIOO
3.5%

Энергетика

IAU

-

VIOO
5.9%

Финансовые услуги

IAU

-

VIOO
16.9%

Здравоохранение

IAU

-

VIOO
11.0%

Промышленность

IAU

-

VIOO
15.5%

Технологии

IAU

-

VIOO
15.5%

Коммунальные услуги

IAU

-

VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

IAU vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.74

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.53

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.49

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

11.68

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.25

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IAU и VIOO

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-44.15%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-8.77%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-27.93%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-27.93%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-44.15%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-1.13%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-7.33%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

2.62%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VIOO

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.63%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

11.84%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

17.66%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

21.41%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

23.00%

-7.06%

Сравнение комиссий IAU и VIOO

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VIOO

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VIOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to VIOO (4.63%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 10.63% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VIOO is Small Cap Blend Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор