Сравнение VPL с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VPL и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.42% против 1.68% соответственно.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и BND
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPL vs. BND — Ранг доходности на риск
VPL
BND
Сравнение VPL c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.93 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.32 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.75 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 4.78 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.93 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VPL и BND составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и BND
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и BND
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -18.58% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -2.44% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -17.91% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -18.58% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -2.54% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -3.07% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.90% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и BND
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 1.63% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 2.52% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 4.30% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 6.00% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 5.52% | +11.59% |