Сравнение VPL с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VPL и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или BND.
Основные характеристики
| VPL | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 6.60% |
| Макс. просадка | -55.49% | -18.84% |
| Current Drawdown | -4.92% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между VPL и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VPL и BND
С начала года, VPL показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.19% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и BND
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и BND
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.19% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и BND
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и BND
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.