PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYG с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYG с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYG returned 4.88%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYG charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности HYG и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYG показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HYG превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.88% против 1.53% соответственно.

HYG

1 день
0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.36%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.88%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYG и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.14%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between HYG and BND is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.10

Over the past year, HYG and BND have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

HYG vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYG c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.32

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.96

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.83

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.43

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYG vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYG и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HYG и BND

Максимальная просадка HYG за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYG и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-18.58%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-5.92%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-17.91%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

-18.58%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.70%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.06%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.90%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYG и BND

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.23% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.20%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.69%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.72%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

6.02%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

5.53%

+2.76%

Сравнение комиссий HYG и BND

HYG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYG и BND

Дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.93%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HYG and BND have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.23%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, HYG dropped -34.25% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, HYG leads with 4.88% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYG has performed better with a 4.88% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 3.98% for BND.

HYG is categorized as High Yield Bonds, while BND is Total Bond Market. HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for HYG and 0.03% for BND.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYG и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор