PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9220428661
CUSIP922042866
ЭмитентVanguard
Дата выпуска4 мар. 2005 г.
РегионDeveloped Asia Pacific (Broad)
КатегорияAsia Pacific Equities
Отслеживаемый индексFTSE Developed Asia Pacific Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VPL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Pacific ETF

Популярные сравнения: VPL с VEU, VPL с VWO, VPL с SCZ, VPL с VEUSX, VPL с EMB, VPL с EFV, VPL с VOO, VPL с VXUS, VPL с VEA, VPL с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Pacific ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
146.57%
338.56%
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Pacific ETF показал доход в 4.73% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Pacific ETF составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.73%11.18%
1 месяц4.74%5.60%
6 месяцев11.38%17.48%
1 год12.51%26.33%
5 лет (среднегодовая)6.25%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.29%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.90%3.68%3.12%-4.76%4.73%
20238.25%-5.58%3.35%0.62%-1.16%4.13%3.63%-4.07%-3.12%-3.05%7.02%5.75%15.60%
2022-4.88%-0.03%-0.11%-6.91%1.18%-8.18%5.34%-4.05%-10.26%2.52%13.16%-1.89%-15.20%
2021-0.41%1.83%1.37%0.39%1.60%-0.58%-1.00%0.77%-0.89%-0.25%-4.53%2.99%1.10%
2020-3.59%-7.42%-11.15%6.31%6.05%2.72%0.53%6.19%0.60%-1.10%11.98%6.81%16.65%
20197.37%0.86%0.50%1.23%-4.99%5.18%-1.44%-2.56%4.49%3.24%1.11%2.46%18.16%
20184.75%-4.01%-0.32%0.34%-1.11%-2.61%0.80%-0.95%2.11%-9.90%2.42%-6.07%-14.40%
20174.92%2.15%1.79%0.76%2.21%1.72%2.75%0.16%1.14%4.33%2.23%1.55%28.85%
2016-5.96%-3.51%7.72%0.47%1.06%0.13%5.76%0.19%2.96%-0.92%-1.37%-0.57%5.34%
20151.18%6.07%0.59%3.46%-0.58%-2.47%-0.54%-7.68%-3.85%7.56%0.03%-0.81%2.04%
2014-6.82%4.03%-0.37%-0.07%3.22%2.91%0.92%-0.45%-4.67%3.07%-3.78%-2.24%-4.81%
20133.11%2.02%3.57%5.43%-7.70%-0.39%1.86%-1.48%8.76%1.60%0.03%0.62%17.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VPL среди ETFs на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 3737
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPL, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Vanguard FTSE Pacific ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.90
2.38
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Pacific ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.39$2.25$1.77$2.49$1.44$1.98$1.86$1.87$1.54$1.38$1.53$1.53

Дивидендный доход

3.17%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Pacific ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.30$2.25
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.03$1.77
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.47$2.49
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.88$1.44
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.07$1.98
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.97$1.86
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.96$1.87
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.75$1.54
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.62$1.38
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.63$1.53
2013$0.13$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.79$1.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.32%
-0.09%
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Pacific ETF показал максимальную просадку в 55.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard FTSE Pacific ETF составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.49%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116217 окт. 2013 г.1501
-33.9%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-31.1%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.
-23.23%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.458
-19.85%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.16914 февр. 2007 г.193

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Pacific ETF составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.85%
3.36%
VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF)
Benchmark (^GSPC)