PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

VPL — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Developed Asia Pacific Index. VPL запущен 4 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.08%.

Информация о ETF

ISIN

US9220428661

CUSIP

922042866

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 мар. 2005 г.

Регион

Developed Asia Pacific (Broad)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE Developed Asia Pacific Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VPL составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VPL с IPAC VPL с VEU VPL с EFV VPL с VWO VPL с VEA VPL с VEUSX VPL с SCZ VPL с EMB VPL с VXUS VPL с VOO
Популярные сравнения:
VPL с IPAC VPL с VEU VPL с EFV VPL с VWO VPL с VEA VPL с VEUSX VPL с SCZ VPL с EMB VPL с VXUS VPL с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) показал доход в 8.40% с начала года и 6.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPL составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

VPL

С начала года

8.40%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

4.24%

1 год

6.61%

5 лет

8.62%

10 лет

4.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%0.58%-0.27%4.24%1.39%8.40%
2024-0.90%3.68%3.13%-4.76%2.55%0.17%3.28%1.58%1.39%-5.45%1.71%-4.12%1.68%
20238.25%-5.58%3.35%0.62%-1.16%4.13%3.63%-4.07%-3.12%-3.05%7.02%5.75%15.60%
2022-4.88%-0.03%-0.11%-6.91%1.18%-8.19%5.34%-4.05%-10.26%2.52%13.16%-1.89%-15.20%
2021-0.41%1.83%1.37%0.39%1.60%-0.58%-1.00%0.77%-0.89%-0.25%-4.53%2.99%1.10%
2020-3.59%-7.42%-11.15%6.31%6.05%2.72%0.53%6.19%0.60%-1.10%11.98%6.81%16.65%
20197.37%0.86%0.50%1.23%-4.99%5.18%-1.44%-2.56%4.49%3.24%1.11%2.46%18.16%
20184.75%-4.01%-0.32%0.34%-1.11%-2.61%0.80%-0.95%2.11%-9.90%2.42%-6.07%-14.40%
20174.92%2.15%1.79%0.76%2.21%1.72%2.75%0.16%1.14%4.33%2.23%1.55%28.85%
2016-5.96%-3.51%7.72%0.47%1.06%0.13%5.76%0.19%2.96%-0.92%-1.37%-0.57%5.34%
20151.18%6.07%0.59%3.46%-0.58%-2.47%-0.54%-7.68%-3.85%7.56%0.03%-0.81%2.04%
2014-6.82%4.03%-0.37%-0.07%3.22%2.91%0.92%-0.45%-4.67%3.07%-3.78%-2.24%-4.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPL составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard FTSE Pacific ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Pacific ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.37$2.24$2.25$1.77$2.49$1.44$1.98$1.86$1.87$1.54$1.38$1.53

Дивидендный доход

3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Pacific ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.24$2.24
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.30$2.25
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.03$1.77
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.47$2.49
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.88$1.44
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.07$1.98
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.97$1.86
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.96$1.87
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.75$1.54
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.62$1.38
2014$0.12$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.63$1.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Pacific ETF показал максимальную просадку в 55.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard FTSE Pacific ETF составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.49%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.116217 окт. 2013 г.1501
-33.89%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-31.1%16 сент. 2021 г.27314 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.760
-23.23%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.25821 февр. 2017 г.458
-19.85%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.16914 февр. 2007 г.193

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...