lo-vol, hi-sharpe 40-30-30

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 3.23% с начала года и доходность в 10.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30: годовая альфа составляет 2.77%, бета — 0.56, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.95%) было выше, чем в снижении (55.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.77% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.65
• За 5 лет: 1.37
• За 10 лет: 1.08
• За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 показал максимальную просадку в 19.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.