Сравнение IGF с VCSH
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.67%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IGF charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности IGF и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 8.67% против 2.70% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 8.67%
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам IGF и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.68% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IGF and VCSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.19 |
Over the past year, IGF and VCSH have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IGF
VCSH
Сравнение IGF c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGF | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.18 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 12.95 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGF и VCSH
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -12.86% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -1.40% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -1.40% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -9.48% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -12.86% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.17% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -0.97% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.34% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и VCSH
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 0.66% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 1.42% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 1.88% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 2.88% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 3.35% | +13.48% |
Сравнение комиссий IGF и VCSH
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и VCSH
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and VCSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGF has higher volatility (3.85%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs VCSH's -12.86%.
On 10-year performance, IGF leads with 8.67% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.67% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.94% for IGF.
IGF is categorized as Industrials Equities, while VCSH is Corporate Bonds. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGF и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор