Сравнение VGSH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGSH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSH имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции BND немного отстают с 1.68%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и BND
И VGSH, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. BND — Ранг доходности на риск
VGSH
BND
Сравнение VGSH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.93 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 1.32 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.75 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 4.78 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.93 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.04 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.59 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BND
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BND
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -18.58% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.44% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -17.91% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -18.58% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.54% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -3.07% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.90% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.63% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.52% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.30% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 6.00% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.52% | -3.95% |