Сравнение BND с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BND и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VGSH.
Основные характеристики
| BND | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | 1.18% |
| Дох-ть за 1 год | -3.41% | -0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.66% | 0.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.22% | 0.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.43 | -0.14 |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 2.95% |
| Макс. просадка | -18.84% | -5.70% |
Корреляция
Корреляция между BND и VGSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BND и VGSH
С начала года, BND показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.22% против 0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BND и VGSH
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VGSH в 2.06%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.06% | 1.16% | 0.68% | 1.79% | 2.38% | 1.92% | 1.20% | 0.91% | 0.79% | 0.51% | 0.38% | 0.59% |
Сравнение комиссий BND и VGSH
Сравнение BND c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.43 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.14 |
Сравнение просадок BND и VGSH
Максимальная просадка BND за указанный период составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VGSH равной -5.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BND и VGSH
Сравнение волатильности BND и VGSH
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.