PortfoliosLab logo

Сравнение BND с VGSH

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

BND и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VGSH.

Основные характеристики


BNDVGSH
Дох-ть с нач. г.1.64%1.18%
Дох-ть за 1 год-3.41%-0.41%
Дох-ть за 5 лет0.66%0.96%
Дох-ть за 10 лет1.22%0.70%
Коэф-т Шарпа-0.43-0.14
Дневная вол-ть8.16%2.95%
Макс. просадка-18.84%-5.70%

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между BND и VGSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BND и VGSH

С начала года, BND показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.22% против 0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
32.07%
11.19%
BND
VGSH

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение дивидендов BND и VGSH

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VGSH в 2.06%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.06%1.16%0.68%1.79%2.38%1.92%1.20%0.91%0.79%0.51%0.38%0.59%

Сравнение комиссий BND и VGSH

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%.

Сравнение BND c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.43
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.14

Сравнение коэффициента Шарпа BND и VGSH

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного -0.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BND и VGSH.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.43
-0.14
BND
VGSH

Сравнение просадок BND и VGSH

Максимальная просадка BND за указанный период составила -15.58%, что меньше максимальной просадки VGSH равной -5.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BND и VGSH


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.99%
-3.47%
BND
VGSH

Сравнение волатильности BND и VGSH

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.04%
0.77%
BND
VGSH