PortfoliosLab logo
Сравнение VGSH с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSH и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VGSH и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.61%
42.54%
VGSH
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.76

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VGSH:

6.46

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VGSH:

1.86

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VGSH:

6.36

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VGSH:

18.59

BND:

3.35

Индекс Язвы

VGSH:

0.33%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.65%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VGSH:

-0.03%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.37% соответственно.


VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSH и BND

VGSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGSH: 3.76
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSH: 6.46
BND: 1.89
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGSH: 1.86
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGSH: 6.36
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGSH: 18.59
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76
1.30
VGSH
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и BND

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и BND

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-7.18%
VGSH
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63%
2.18%
VGSH
BND