Сравнение VGSH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGSH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или BND.
Основные характеристики
| VGSH | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 4.96% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 14.25 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.36% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 5.68% |
| Макс. просадка | -5.70% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.84% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и BND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и BND
С начала года, VGSH показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и BND
VGSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и BND
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и BND
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.