PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSH с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSHBND
Дох-ть с нач. г.0.22%-0.69%
Дох-ть за 1 год2.99%2.29%
Дох-ть за 3 года-0.02%-2.48%
Дох-ть за 5 лет1.10%0.31%
Дох-ть за 10 лет1.00%1.49%
Коэф-т Шарпа1.400.36
Дневная вол-ть2.10%6.69%
Макс. просадка-5.70%-18.84%
Current Drawdown-0.27%-11.20%

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между VGSH и BND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и BND

С начала года, VGSH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.88%
36.35%
VGSH
BND

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий VGSH и BND

VGSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSH c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.40
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа VGSH и BND

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGSH и BND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.40
0.36
VGSH
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и BND

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BND в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.58%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.23%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и BND

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и BND


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.27%
-11.20%
VGSH
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.40%
1.24%
VGSH
BND