PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSH с VFV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.70%/yr vs 15.13%/yr for VFV.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCSH торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 2.70% против 15.13% соответственно.

VCSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.43%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.70%

VFV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.69%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.00%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSH и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.80%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.75%17.55%24.68%26.24%-17.79%27.57%18.42%30.52%-5.03%21.94%

Correlation

The correlation between VCSH and VFV.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.04

The correlation between VCSH and VFV.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

VCSH vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCSHVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.94

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.63

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.74

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

11.87

+1.07

VCSH vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VFV.TO

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSHVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-33.56%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-9.04%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-18.94%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-24.33%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-33.56%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.43%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.85%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.08%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSHVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.51%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

9.72%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

12.80%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

16.10%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

17.73%

-14.38%

Сравнение комиссий VCSH и VFV.TO

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VFV.TO

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VFV.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VCSH and VFV.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.

VCSH is categorized as Corporate Bonds, while VFV.TO is S&P 500. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSH и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор