PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 22.88%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции VFV.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.15% против 22.88% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
11.41%
С начала года
22.84%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.68%
3 года*
30.17%
5 лет*
21.34%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%51.45%-27.77%26.27%46.11%32.13%8.34%24.22%

Correlation

The correlation between VFV.TO and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.86

The correlation between VFV.TO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и QQQ

Секторы
VFV.TO
QQQ

Технологии

35.7%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

VFV.TO
35.7%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
QQQ
1.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VFV.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.81

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.64

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.57

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.40

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.19

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и QQQ

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-31.80%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.29%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.58%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-31.80%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-31.80%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-4.72%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.84%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.40%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.83%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.63%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

20.71%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.82%

-4.25%

Сравнение комиссий VFV.TO и QQQ

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и QQQ

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор