PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 2.58%/yr for BNDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 12.76% против 2.58% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.18%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.76%

BNDX

1 день
0.11%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.89%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		9.69%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.16%-1.83%12.34%6.18%-7.23%-2.34%2.16%3.42%11.46%-4.54%

Correlation

The correlation between XIU.TO and BNDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.02

The correlation between XIU.TO and BNDX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и BNDX

Секторы
XIU.TO
BNDX

Финансовые услуги

39.4%
0.0%

Энергетика

18.6%
0.0%

Сырьевые материалы

13.3%

-

Технологии

8.8%

-

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.0%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
BNDX
0.0%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
BNDX

-

Технологии

XIU.TO
8.8%
BNDX

-

Промышленность

XIU.TO
7.9%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
BNDX

-

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
BNDX

-

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
BNDX
0.0%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
BNDX
0.0%

Здравоохранение

XIU.TO

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

XIU.TO vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.69

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.02

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.89

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

1.86

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.69

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.39

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и BNDX

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки BNDX в -19.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-19.59%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-4.38%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-6.79%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-13.67%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-19.59%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.75%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.79%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.09%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и BNDX

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.76%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

4.25%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

5.69%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

7.99%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

7.86%

+7.16%

Сравнение комиссий XIU.TO и BNDX

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и BNDX

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BNDX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.21%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and BNDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while BNDX is Global Bonds. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.07% for BNDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор