Сравнение BND с VFV.TO
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 14.98%/yr for VFV.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BND charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности BND и VFV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BND торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 1.53% против 14.98% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
VFV.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам BND и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 8.45% | 17.55% | 24.68% | 26.24% | -17.79% | 27.57% | 18.42% | 30.52% | -5.03% | 21.94% |
Correlation
The correlation between BND and VFV.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | -0.06 |
The correlation between BND and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
BND
VFV.TO
Сравнение BND c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.71 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 12.01 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.95 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.83 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BND и VFV.TO
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -33.56% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.04% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -18.94% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -24.33% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -33.56% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.69% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.86% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.04% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VFV.TO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.80% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 9.46% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 12.59% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 16.07% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 17.73% | -12.20% |
Сравнение комиссий BND и VFV.TO
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VFV.TO
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.85% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BND and VFV.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.
BND is categorized as Total Bond Market, while VFV.TO is S&P 500. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для BND и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор