Сравнение BND с XIU.TO
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 11.74%/yr for XIU.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BND charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности BND и XIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BND торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.74% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
XIU.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам BND и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 7.73% | 35.06% | 11.31% | 14.58% | -11.93% | 28.12% | 7.83% | 27.04% | -14.97% | 17.54% |
Correlation
The correlation between BND and XIU.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.09 |
The correlation between BND and XIU.TO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
BND
XIU.TO
Сравнение BND c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.55 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 15.31 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.25 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BND и XIU.TO
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -59.23% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -8.10% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -12.38% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -24.07% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -40.99% | +22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.98% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.95% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.88% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и XIU.TO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.91% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 9.99% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 12.80% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 14.47% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 16.46% | -10.93% |
Сравнение комиссий BND и XIU.TO
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и XIU.TO
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XIU.TO в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
BND and XIU.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
BND is categorized as Total Bond Market, while XIU.TO is Canada Equities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для BND и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор