PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с VCSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 13.04%/yr vs 3.59%/yr for VCSH. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 13.04% против 3.59% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.43%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

VCSH

1 день
0.26%
1 месяц
2.36%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.77%
1 год
6.89%
3 года*
7.31%
5 лет*
5.35%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		2.95%1.90%13.80%3.67%0.36%-0.68%2.64%2.61%9.41%-4.74%

Correlation

The correlation between XIU.TO and VCSH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.00

The correlation between XIU.TO and VCSH shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

XIU.TO vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.41

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.01

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.89

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

4.55

+15.03

XIU.TO vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и VCSH

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки VCSH в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-13.31%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-3.65%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-5.50%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-8.39%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-13.31%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.98%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и VCSH

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.04%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

3.35%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

4.89%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

6.93%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

7.31%

+7.71%

Сравнение комиссий XIU.TO и VCSH

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и VCSH

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and VCSH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while VCSH is Corporate Bonds. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.04% for VCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор